Trading Strategie That Beats Buy And Hold

4 Gemeinsame aktive Handelsstrategien Aktiver Handel ist der Akt des Kaufs und Verkaufs von Wertpapieren, die auf kurzfristigen Bewegungen basieren, um von den Kursbewegungen auf einem kurzfristigen Aktienplan zu profitieren. Die Mentalität, die mit einer aktiven Handelsstrategie verbunden ist, unterscheidet sich von der langfristigen, Buy-and-Hold-Strategie. Die Buy-and-Hold-Strategie setzt eine Mentalität ein, die darauf hindeutet, dass Kursbewegungen langfristig die Kursbewegungen kurzfristig überwiegen und somit kurzfristige Bewegungen ignoriert werden sollten. Aktive Händler hingegen glauben, dass kurzfristige Bewegungen und die Erfassung des Markttrends dort sind, wo die Gewinne gemacht werden. Es gibt verschiedene Methoden, um eine aktive Handelsstrategie durchzuführen, die jeweils mit geeigneten Marktumgebungen und Risiken in der Strategie verbunden ist. Hier sind vier der häufigsten Arten des aktiven Handels und die eingebauten Kosten jeder Strategie. (Active Trading ist eine beliebte Strategie für diejenigen, die versuchen, den Markt Durchschnitt zu schlagen. Um mehr zu erfahren, check out Wie man den Markt übertreffen.) 1. Day Trading Day Handel ist vielleicht die bekannteste Active-Trading-Stil. Es ist oft ein Pseudonym für den aktiven Handel selbst. Day Trading, wie der Name schon sagt, ist die Methode der Kauf und Verkauf von Wertpapieren innerhalb des gleichen Tages. Die Positionen werden innerhalb des gleichen Tages geschlossen, und sie werden nicht über Nacht gehalten. Traditionell wird der Tageshandel von professionellen Händlern wie Spezialisten oder Market Maker durchgeführt. Der elektronische Handel hat diese Praxis jedoch für Anfänger entwickelt. (Für verwandte Lesung, siehe auch Tag Trading-Strategien für Anfänger.) Einige tatsächlich betrachten Position Handel als Buy-and-Hold-Strategie und nicht aktiver Handel. Allerdings kann der Positionshandel, wenn er von einem fortgeschrittenen Händler durchgeführt wird, eine Form des aktiven Handels sein. Position Handel verwendet längerfristige Charts - überall von täglich bis monatlich - in Kombination mit anderen Methoden, um den Trend der aktuellen Marktrichtung zu bestimmen. Diese Art von Handel kann für mehrere Tage bis mehrere Wochen dauern und manchmal länger, je nach Trend. Trend-Händler suchen nach sukzessiven höheren Höhen oder niedrigeren Höhen, um den Trend einer Sicherheit zu bestimmen. Durch das Springen und Reiten der Welle, Trend Trader zielen darauf ab, sowohl von der Aufwärts-und Nachteil der Marktbewegungen profitieren. Trendhändlern schauen, um die Richtung des Marktes zu bestimmen, aber sie versuchen nicht, irgendwelche Preisniveaus vorherzusagen. Typischerweise springen die Trendhändler auf den Trend, nachdem sie sich etabliert hat, und wenn der Trend zerbricht, verlassen sie in der Regel die Position. Dies bedeutet, dass in Zeiten hoher Marktvolatilität der Trendhandel schwieriger ist und seine Positionen in der Regel reduziert werden. Wenn ein Trend zerbricht, schwingen Trader in der Regel in das Spiel. Am Ende eines Trends gibt es in der Regel eine gewisse Preisvolatilität, da der neue Trend sich zu etablieren versucht. Swing Trader kaufen oder verkaufen, wie die Preisvolatilität einsetzt. Swing Trades sind in der Regel für mehr als einen Tag, sondern für eine kürzere Zeit als Trend Trades gehalten. Swing Trader oft eine Reihe von Handelsregeln auf der Grundlage von technischen oder fundamentalen Analyse diese Trading Regeln oder Algorithmen sind entworfen, um zu identifizieren, wann zu kaufen und zu verkaufen eine Sicherheit. Während ein Swing-Trading-Algorithmus nicht genau sein muss und den Peak oder das Tal eines Preisumsatzes voraussagen muss, braucht es einen Markt, der sich in eine Richtung bewegt. Ein Bereichs - oder Seitenmarkt ist ein Risiko für schwingende Händler. (Für mehr auf Swing-Handel, siehe unsere Einführung in Swing Trading.) 4. Scalping Scalping ist eine der schnellsten Strategien von aktiven Händlern eingesetzt. Es beinhaltet die Ausnutzung verschiedener Preislücken, die durch Bidask-Spreads und Auftragsströme verursacht werden. Die Strategie funktioniert in der Regel, indem sie die Ausbreitung oder den Kauf zum Angebotspreis und den Verkauf an den Frachtpreis, um den Unterschied zwischen den beiden Preispunkten zu erhalten. Scalper versuchen, ihre Positionen für einen kurzen Zeitraum zu halten, wodurch das mit der Strategie verbundene Risiko verringert wird. Darüber hinaus versucht ein Scalper nicht, große Bewegungen auszunutzen oder hohe Volumina zu bewegen, sondern versuchen, kleine Bewegungen zu nutzen, die häufig auftreten und kleinere Volumina öfter bewegen. Da das Niveau der Gewinne pro Handel klein ist, suchen Skalierer nach mehr liquiden Märkten, um die Häufigkeit ihres Handels zu erhöhen. Und im Gegensatz zu Swing-Händlern, Skalierer wie ruhige Märkte, die arente an plötzlichen Preisbewegungen, so dass sie potenziell machen können die Ausbreitung wiederholt auf die gleichen bidask Preise. (Um mehr über diese aktive Handelsstrategie zu erfahren, lesen Sie Scalping: Kleine Schnelle Gewinne können addieren.) Kosten, die mit Handelsstrategien inhärent sind Theres ein Grund, dass aktive Handelsstrategien einmal nur von professionellen Händlern eingesetzt wurden. Nicht nur, dass ein hauseigenes Maklerhaus die mit dem Hochfrequenzhandel verbundenen Kosten senkt. Aber es sorgt auch für eine bessere Handelsausführung. Niedrigere Provisionen und bessere Ausführung sind zwei Elemente, die das Gewinnpotenzial der Strategien verbessern. Wesentliche Hardware - und Softwarekäufe sind erforderlich, um diese Strategien zusätzlich zu Echtzeit-Marktdaten erfolgreich umzusetzen. Diese Kosten machen die erfolgreiche Umsetzung und Profitierung von aktivem Handel etwas unerschwinglich für den einzelnen Händler, wenn auch nicht alle zusammen unerreichbar. Aktive Händler können eine oder mehrere der oben genannten Strategien einsetzen. Doch bevor wir uns für diese Strategien entscheiden, müssen die mit jedem verbundenen Risiken und Kosten erforscht und berücksichtigt werden. (Für verwandte Lesung, auch einen Blick auf Risk Management Techniken für aktive Händler.) Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einer bestimmten Zeitspanne. Swing Trading Indicators: Für diejenigen, die zu ungeduldig für Kauf und Hold Jeder Investor glaubt an die Strategie der Buy-and-Hold. Das einzige Thema der Konkurrenz ist, wie lange die Haltedauer dauern sollte. Für jeden Teenager, der ein unterbewertetes Eigenkapital kauft und es für 8 Jahrzehnte behält und Dividenden auf dem Weg sammelt, gibt es Dutzende mehr Spekulanten, die in weniger als einer Woche aus ihren Positionen herauskommen wollen. Das braucht nicht nur eine Aktie schnell zu schätzen, sondern auch hoch genug zu schätzen, um Transaktionskosten auszugleichen. Swing-Handel ist für den Investor, der buchstäblich nicht auf das Wochenende warten kann. Es ist ein Vorteil, hier klein und flink zu sein. Die Chief Investment Officer bei California State Teachers Retirement System (188 Milliarden in Vermögenswerte) kann nicht folgen die technischen Indikatoren und verschieben ihr Geld in einen Penny Stock, dass er denkt, wird 20 kurzfristig zu springen. Zumindest nicht, wenn er einen Job auf lange Sicht will. Aber ein Tag Trader mit weniger Nachteil und größerer Oberseite kann. Diese technischen Indikatoren sind die mathematischen Werkzeuge, die gleitende umsetzbare Informationen aus einem Aktien-Chart, die beliebig erscheinen kann manchmal. In den Händen eines ausreichend glücklichen Spekulanten. Die richtigen technischen Indikatoren können eine Gewinnchance buchstabieren. Hier sind nur einige der am häufigsten von Swing-Trader, in aufsteigender Reihenfolge der Komplexität verwendet. Das Ausgleichsvolumen soll eine Beziehung zwischen Preis und Anzahl der gehandelten Aktien aufdecken. Die Theorie ist einfach und macht den oberflächlichen Sinn. Wenn weit mehr Einheiten einer Aktie handeln, als vorher, aber der Preis bleibt gleich, das ist eine unhaltbare Position. Theres so viel Interesse an der Aktie, dass sein Preis steigen sollte, oder so das Denken geht. (Dieser Indikator ignoriert das für jeden, der ein Stück des Stamms kauft, jemand anderes verkauft.) Um das Gleichgewicht zu berechnen, beginnen Sie an einem beliebigen Punkt. Sag am Tag 1, Aktie MNO Handel bei 19 auf Volumen von 100.000. Am nächsten Tag steigt der Preis, egal wie viel. Aber 150.000 Aktien ändern sich die Hände. Das Ausgleichsvolumen beträgt jetzt 250.000. Am nächsten Tag fällt der Preis, da 160.000 Aktien handeln. Jetzt ist das Ausgleichsvolumen 90.000. Es gibt nicht viel mehr auf Balance Volumen als das. Es misst nur Tage des Nettopreises und des Rückgangs, wobei jeder Tag durch die Anzahl der gehandelten Aktien gewogen wird. Berechnen Sie das Ausgleichsvolumen für einen Zeitraum von Jahren, und es wird schließlich zu dem Mittelwert gravitieren, weshalb das Ausgleichsvolumen ausschließlich kurzfristig verwendet wird. Und wenn es kurzfristig verwendet wird, sind die Empfehlungen einfach. Wenn die Preise steigen, während das Ausgleichsvolumen fällt, kaufen. Wenn die Preise fallen, während das Kontostand steigt, verkaufen. Wenn die Mengen sich im Tandem bewegen, tu nichts. In diesem Fall werden die Ausgleichsvolumendaten für ATampT (T) über einen kürzlichen Zeitraum von 10 Tagen herangezogen: Preis - und Ausgleichsvolumen sind zumindest am Ende divergiert. Die Daten sagen, um Ihre ATampT-Aktie zu entladen, um auf kurzfristige Gewinnpotenziale zu profitieren. Der Preis der Veränderung betrachtet die letzten Schlusskurse in Bezug auf ältere. Nehmen Sie den heutigen Schlusskurs. Nennen es 20. Subtrahieren Sie den Schlusskurs vor einigen Tagen. 3 Tage Sicher, warum nicht. Lets sagen, dass war 16. Dann teilen Sie den Unterschied zu diesem alten Schlusskurs. Was würde die Preisänderung ändern .25. Durch das Betrachten von relativen Bewegungen, anstatt Roh-Dollar-Zahlen, sollte die Preisrate der Veränderung ein Maß an Stärke geben. Je weiter weg die Menge von 0 ist, desto stärker ist der Trend. Positiv impliziert Druck zu kaufen, negativ impliziert Druck zu verkaufen. Und mit ATampT in den letzten Tagen in der Tabelle hat sich die Preisänderung verringert, allerdings minimal. Deshalb solltest du verkaufen. (Denken Sie daran, dass das Diagramm Mengen als Prozentsätze ausdrückt. Fortune wurde gewonnen und verloren von Leuten, die den Dezimalpunkt setzen 2 Plätze weg von wo es hingehört): Ein aufwendigerer technischer Indikator. Der Warenkanalindex. Misst überschüssige Abweichung von der Norm. Der Index beinhaltet eine einfache arithmetische Manipulation. Beginnen Sie mit den Beständen typischen Preis, der nur der Durchschnitt seiner hohen, niedrigen und nahe über einige Zeit ist. MNO öffnet bei 18, steigt auf 30, runter auf 18 wieder (oder zumindest nicht unter 18) und schließt bei 27 Das ist ein typischer Preis von 25. Dann subtrahieren MNOs einfach gleitenden Durchschnitt über den gleichen Zeitraum. Das ist nur der Durchschnitt seiner täglichen Schlusskurse. Nehmen wir an, dass wir das über eine Woche messen. MNO schloss bei 19, 24, 29, 21 und 27 auf jedem der 5 Tage in Frage. So ist der einfache gleitende Durchschnitt 24. Der Unterschied ist 1. Jetzt berechnen die mittlere absolute Abweichung. Um dies zu tun, beginnen Sie mit jedem Zeitraum typischen Preis. Vergleichen Sie jeden der durchschnittlichen typischen Preis, und in jedem Fall subtrahieren die kleineren von der größeren. Teilen Sie die Anzahl der Perioden in diesem Fall, 5 Tage und das ist die mittlere absolute Abweichung. Teilen Sie das in 1, multiplizieren Sie mit einer Konstante von 66 23 und Sie sind fertig. Das Ergebnis ist eine Menge, die Ihnen nicht nur sagen muss, wenn die Preise die Richtung ändern, aber wenn sie Maxima oder Minima erreichen und wie stark. Wenn der Warenkanalindex gt100 ist, sagt die Daten zu kaufen. Wenn lt-100, verkaufen. Die überwiegende Mehrheit der Zeit, wird der Rohstoff-Kanal-Index weder kaufen noch verkaufen. Heres der Waren-Kanal-Index für ATampT über den gleichen Zeitraum: Beachten Sie, dass die Daten empfehlen, sollten Sie kaufen, trotzdem 2 Tage früher gab sie die entgegengesetzte Empfehlung. Durch die Nichtbeachtung der Absolutwerte lt100 zeigt der Warenkanalindex nur in seltenen Fällen den Verkauf oder den Kauf an. Besonders bei einem Blue-Chip-Lager wie ATampT. Der perfekte Allzweck-technische Indikator, der unfehlbar die richtige Kauf - oder Verkaufsempfehlung gibt, ist noch nicht erdacht und könnte über die menschliche Kapazität hinausgehen. Aber Analysten werden sich bemühen, es zu finden. Mittlerweile repräsentieren das ausgewogene Volumen, die Preisänderungsrate und der Warenkanalindex drei verständliche Möglichkeiten, Preisbewegungen zu analysieren, um Entscheidungen zu treffen. Eine ökonomische Theorie der Gesamtausgaben in der Wirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Produktion und Inflation. Keynesianische Ökonomie wurde entwickelt. Ein Bestand eines Vermögenswerts in einem Portfolio. Eine Portfolioinvestition erfolgt mit der Erwartung, eine Rendite zu erzielen. Dies. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertigen Güter und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt werden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum an. Besserer System Trader Besserer System Trader ist der Podcast und Blog, der für systematische Händler bestimmt ist und praktische Tipps von Handelsexperten auf der ganzen Welt bietet. Blast Buy 038 Halten Sie mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie In Episode 4 des Besseren System Trader Podcast. Nick Radge diskutiert einige Trading-Ideen, die verwendet werden, um profitable Systeme zu schaffen. Er erwähnt eine Bollinger Band Idee, die auch in seinem Buch Unholy Grails veröffentlicht wird. Nick sagt: Die Strategie, die wir getestet haben und zeigte sehr vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einer Bollinger Band und ein Ausstieg mit der gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standardabweichungen für den Eintrag und 1 Standardabweichung für den Ausgang, nur um zu halten Der nachlaufende Stopp ein wenig fester.8221 In Unholy Grails wird die Strategie auf dem australischen Aktienmarkt verwendet, aber in diesem Artikel würden sie auf der Nasdaq 100 stattdessen testen, um festzustellen, ob die Strategie Potenzial in anderen Märkten hat. Die Handelsregeln Zuerst sind hier die Testparameter: Periode: Tagesdiagramme Universum: Nasdaq 100, mit historischen Bestandteilen zur Beseitigung von Überlebensvorstellungen, Daten aus Premium Data Test Zeitraum: Von 112005 bis 112015. Diese Periode wurde gewählt, weil es eine Mischung aus hat Stier - und Bärenmärkte, zusammen mit hoher und niedriger Volatilität Starting Equity: 100.000 Maximale Anzahl gleichzeitiger Trades: 6 Positionsgröße: Jede Position wird 16. von 100.000 Compounds Gewinne: Keine Provisionen: 10 jede Strecke Hebel: 0 Jetzt für den Ein - und Ausstieg Regeln. In Nicks Buch, verwendet er 100 Periode Bollinger Bands so gut das gleiche tun. Die obere Bollinger Band wird 3 Abweichungen von der Mittellinie sein, die untere Bollinger Band ist 1 Abweichung unterhalb der Mittellinie. Eintritt: Kauf am Tag nach dem Börsengang über der Oberseite Bollinger Band Exit: Ausfahrt am Tag nach dem Börsengang unterhalb der unteren Bollinger Band Hier ist ein Beispiel für einen Eintrag (10052007) und Ausfahrt für AAPL: The Die jährliche Rückkehr der Grundstrategie ist fast 20 besser als der Kauf amp Hold mit weniger als 12 der Drawdown. Die Eigenkapitalkurve der Basisstrategie zeigt einen allgemeinen Anstieg des Eigenkapitals mit einigen Perioden des Drawdowns: Hinzufügen eines Marktfilters Ein Marktfilter wird verwendet, um eine Strategie ein - oder auszuschalten, basierend auf breiteren Marktbedingungen. Da es sich hierbei um ein langes System handelt, wollen wir wohl nicht in einen Bärenmarkt eintreten, so gut nur Trades eintragen, wenn der Index steigt. Mit dem SampP 500 der am häufigsten genutzte Index von Finanzfachleuten, würde das für den Indexfilter verwenden. In diesem Test wird ein Bullenmarkt definiert als der Index, der über dem 100-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt schließt, wenn der Index unter dem 100-Tage-gleitenden Durchschnitt schließt, ist es ein Bärenmarkt und wir werden nicht in den Handel gehen, bis die Preise über den 100-tägigen Umzug zurückgehen durchschnittlich. Der 100-Tage-Gleitender Durchschnitt wurde gewählt, um dem Bollinger-Band-Wert zu entsprechen, andere gleitende durchschnittliche Längen können besser funktionieren, müssen aber getestet werden. Die Ergebnisse: Der Indexfilter hat die Qualität der Strategie verbessert, mit einer höheren Rendite, einem niedrigeren Drawdown und einem höheren Winloss-Verhältnis mit weniger Trades. Es gibt Perioden während des Tests, wo mehr Handelseingangssignale präsentiert werden, als wir mit maximal 6 Positionen nehmen können, also müssen wir entscheiden, welche Bestände zu wählen, wann dies geschieht. Lets versuchen eine grundlegende Ranking-Strategie, um die Auswahl zu systematisieren. Wenn eine Anzahl von Aktieneinträgen am selben Tag stattfinden, müssen wir eine Entscheidung treffen, welche zu treffen sind. Wir könnten sie zufällig wählen, aber wir müssten monte carlo Simulationen ausführen, um einen besseren Hinweis auf die möglichen Variationen mit dieser Methode zu erhalten. Ich ziehe es vor, ein solches Ranking-System der Strategie hinzuzufügen, damit die Bestandsauswahl vollständig systematisch ist. Die Ranking-Strategie, die ich hier verwenden will, basiert darauf, was ich denkst, die Strategien Stärke ist. Ich erwarte, dass die Strategie entweder direkt nach einem Bärenmarkt oder einer Konsolidierungsphase am besten ausgeübt wird, wenn sie zu Beginn eines neuen Bullenmarktes eintritt oder aus der Konsolidierung herausbricht und weiter steigt. In diesem Fall würden sie in den letzten 90 Tagen mit dem Ranking um Veränderung beginnen, so dass die Aktien mit dem kleinsten Änderungssatz eine höhere Priorität haben als die mit einem großen Änderungssatz. Logisch macht es Sinn, aber was sagen die Ergebnisse uns Die Ranking-Strategie produziert eine höhere jährliche Rendite, mit niedrigeren Drawdown, eine geringere Anzahl von Trades und ein höherer Gewinn. Es kann nicht zu viel Trades beeinflusst haben, so dass die Hinzufügung des Rankings nicht statistisch signifikant sein kann, aber es bietet eine systematische Methode zur Auswahl von Aktien, wenn mehrere Möglichkeiten präsentieren sich. Die Macht der Compounding So weit weve gesehen die grundlegende Strategie etwas übertrifft Buy amp Hold aber mit deutlich niedrigeren Drawdowns. Die Einbeziehung eines Indexfilters und des Rankings durch den kleinsten ROC hat die Strategie verbessert, obwohl die Ergebnisse hervorragend sind. Lets sehen, wie Compounding Gewinne Auswirkungen auf die Strategie Ergebnisse: Grundlegende Strategie mit Index Filter Grundlegende Strategie mit Index Filter und kleinste ROC Ranking Grundlegende Strategie mit Index Filter und ROC Ranking Amps Gewinne aktualisiert 274 8211 Wie von Rick angefordert, hier ist ein Histogramm der Verteilungen, mit Die Mehrheit der Trades im Bereich von -25 bis 70 und ein paar Trades mit 100 und höher: Mit zusammengesetzten Gewinnen haben wir jetzt eine Strategie, die mehr als das Doppelte der Renditen des Buy-Amp-Holds mit nur der Hälfte des Drawdowns produziert. Die Gewinnrate von 73,33 und das Winloss-Verhältnis von 3,33 sind auch für einen Trend nach dem System gut. Es scheint, die Strategie hat einige Potenzial und Optionsscheine weitere Untersuchung. Einige Bereiche der Betrachtung könnten sein: Die Länge der Bollinger Bands, Verschiedene Marktfilter, Adaptive Schleppleisten, Ranking basierend auf anderen Metriken, Eignung zu anderen Märkten. Wie eine Kopie des AmiBroker-Codes Wollen Sie die neuesten Updates automatisch erhalten Der beste Weg, um benachrichtigt zu werden, wenn neue Sachen veröffentlicht wird, ist, sich an die E-Mail-Liste unten und gut sicher, dass Sie wissen: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Verwandte Beiträge Hans van der Helm Vielen Dank für den sehr interessanten Artikel 8220Blast Buy amp Hold mit diesem einfachen Bollinger Band Strategie8221. I8217m mit Amibroker auch. Ist es möglich, den Code dieses Systems zu posten (oder mir zu schicken) Vielen Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen, Hans van der Helm Hallo Hans, ich habe mich einfach per E-Mail an den AFL-Code gebeten. Andrew - Danke für die Aufschreibung. Ich interessiere mich für die afl. Schätzen Sie Ihre Arbeit auf diesem. Danke Derrick, ich habe dir eine Kopie der AFL geschickt. Vielen Dank für die tolle Information. Könnten Sie bitte per E-Mail die afl Danke. Diese Strategie ist Aktien nur Strategie Hallo Casey, I8217ve nur getestet es auf Aktien aber es kann auf Futuresforex etc. Ich kann die AmiBroker-Code, wenn Sie es für sich selbst testen möchten Nizza Artikel. Kannst du bitte den AFL-Code senden Danke Bob, I8217ve hat dir gerade den AFL-Code geschickt. Danke für dieses Interview mit Nick und die Analyse seines Bollinger Band Systems. Wir freuen uns auf den AFL-Code. Sehr interessant. Cheers John, I8217ve hat dir gerade den AFL-Code geschickt. Wirklich genießen die Podcasts und die tolle Informationen, die Sie zur Verfügung stellen. Könnten Sie bitte durch den AFL-Code senden. Vielen Dank, bekam es zwei Dinge: (a) Könnten Sie Ergebnisse aus Index starten Obwohl es einen Abwärtstrend gibt, hat die Wahlperiode zwei Aufwärtstrends. (B) Was war der Beitrag von AAPL und GOOG in den Ergebnissen Wenn du diese Firmen aus dem Index entfernen würdest, was wäre das Ergebnis, das ist das, weil es unmöglich ist, ähnliche Unternehmen in naher Zukunft zu haben. In welchem ​​Ausmaß sind Ihre Ergebnisse von einigen Ausreißern beeinflusst Großer Punkt über die Berücksichtigung der Ausreißer. Ich überprüfte die Handelsergebnisse und die Trades mit den höchsten Renditen weren8217t eigentlich AAPL oder GOOG. In der Tat hat die Strategie keinen Handel mit GOOG gemacht und AAPL war nur der 3. Höchste, hier sind die Top 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Wenn ich alle AAPL Trades beseitige, Die jährliche Rendite ist 18.43 und DD ist -23.60 so die Renditen sind etwas niedriger, aber who8217s zu wissen, was in der Zukunft passieren wird 8211 AAPL kann weiter steigen, ein weiterer Bestand könnte übernehmen, diese Strategie kann miserabel morgen, wir wissen es einfach nie. Danke, ich bin besorgt über Ausreißer. Ich wäre nett wenn man dem Blog ein Histogramm der Renditen pro Aktie hinzufügen könnte, vielleicht zumindest die Top 30. Dann ist klar, ob die Leistung auf wenige zufällige Ausreißer oder aufgrund der Methode zurückzuführen war. Entschuldigung für die Anfrage, aber ich habe nicht die Daten zu tun, sonst würde ich. Hallo Rick, I8217ve fügte ein Diagramm hinzu, das die Rückkehr zeigt. Der Großteil der Trades liegt im Bereich von -25 bis 70, mit ein paar 100 oder höher. Ich hoffe das beantwortet Ihre Fragen. Bitte beachten Sie, dass diese Forschung kein komplettes Handelssystem ist, sondern nur ein Ausgangspunkt ist. Der Zweck der Forschung war, zu bestimmen, ob die Strategie, die Nick im Podcast erwähnt, Potenzial in anderen Märkten hat. Es scheint, dass es möglich ist, aber weitere Untersuchungen müssen offensichtlich abgeschlossen werden, bevor es weiter geht. Wenn du es sehr empfehlen wirst, irgendwelche Daten zu bekommen und einige dieser Tests selbst zu betreiben, I8217m sicher, dass die Strategie verbessert werden könnte, also I8217d interessiert sein, Ihre Resultate zu hören. Großartig aufschreiben It8217s erstaunlich, was ein einfaches System mit nur wenigen Tweaks machen kann. I8217d schätze eine Kopie des AFL-Codes, damit ich sehen kann, ob ich ein paar andere Tweaks machen kann, die helfen könnten. Vielen Dank. Hey Gav, froh, dass du es genossen hast. Ja, ich finde die einfachen Systeme sind oft die besten, ich freue mich darauf zu hören, was Sie in Ihrer Prüfung aufdecken. Die AFL ist auf dem Weg. 8230 Blast Buy Amp Hold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie Besserer System Trader In Episode 4 des Besseren System Trader Podcast, Nick Radge diskutiert einige Trading Ideen hes verwendet, um profitable Systeme zu schaffen. Er erwähnt eine Bollinger Band Idee, die auch in seinem Buch Unholy Grails veröffentlicht wird. Nick sagt: Die Strategie, die wir getestet haben und zeigte sehr vielversprechende Ergebnisse war ein Eintrag mit einer Bollinger Band und ein Ausstieg mit der gegenüberliegenden Bollinger Band, aber wir verwenden 3 Standard 8230 8230 Klla: Blast Buy Amps Hold mit dieser einfachen Bollinger Band Strategie 8211 Besserer System Trader 8230 Handelsbestände, Optionen, Futures und Forex sind mit erheblichem Verlustrisiko verbunden und eignen sich nicht für alle. Die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Die Strategie für Steelcase Industries (SCS) Beats Buy 038 Hold Continuing Analysen mit dem 8220Touch Moving Average8221 Tool, das ich gebaut habe, berichte ich heute über Steelcase Industries Performance. Ich habe eine Handelsstrategie für SCS, die Beats Buy Amps Hold, wenn auch nur um etwa 15. Here8217s die Details: Handelsstatistik 1M Aktien Zeitdauer analysiert: 1 Jan 2009 11 Juli 2014 Anzahl der Handelstage: 1402 Anzahl der Trades von diesem Signal: 26 Anzahl der Gewinne: 12 Anzahl der gewinnenden Trades: 14 Durchschnittlicher Gewinn pro Aktie: 2,07 Durchschnittlicher Verlust je Aktie: -0,72 Max Win pro Aktie gehandelt: 3,74 Maximaler Verlust je Aktie gehandelt: -1,54 Max. Drawdown: 27 Handelsstrategie für Steelcase Industries Dies ist eine weitere Iteration von meinem Touch die SMA-Strategie. Kurz gesagt, die Strategie funktioniert wie folgt: Warten Sie auf eine Berührung der SMA, dann warten Sie auf ein Ende höher als der Tag, an dem es die SMA berührt hat. Wenn das passiert, KAUFEN am offenen Tag am nächsten Tag. In diesem Fall ist die optimale Strategie für SCS, einen 34-Tage-Simple Moving Average als Trigger zu verwenden. Ich habe ein Profit Target von 127 des Eröffnungskurses und einen Stop-Loss Trigger von 90 des Eröffnungskurses gesetzt. Dies ist ein Langzeit-Kanal Handel, was bedeutet, dass die Erwartung ist, dass die Aktie in einem Kanal ohne signifikante Ausbrüche handelt. Dies ist ein ziemlich breiter Kanal, den ich hier für SCS eingestellt habe, weshalb wir höher-als-normale Max Drawdown Zahlen haben. Die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden verlierenden Trades ist 4. Die maximale Anzahl der aufeinanderfolgenden Gewinnen ist auch 4. Durchschnittliche Verluste sind etwa ein Drittel der durchschnittlichen Siege, weshalb dieser Handel macht Geld, obwohl nur 46 der Trades sind Gewinner. Die Erwartung dieses Handels ist 2.45, wenn es genau nach meinen Regeln ausgeführt wird. Ergebnisse von Simulationen Ich lief eine Simulation mit dieser Strategie ab einem 10.000 Account. Ich habe die maximal zulässige Anzahl von Aktien für meine Kontogröße gehandelt, das Signal jedes Mal gehandelt, wenn es seit dem 1. Januar 2009 aufgetreten ist, für jedes Konto 1300 abgezogen und einen 28 Kapitalertragsteuersatz angenommen. Nach all dem war der Netto-Account-Wert knapp 30.000. Im Vergleich dazu führte die Verwendung einer Buy-Amp-Hold-Strategie für SCS, beginnend mit dem gleichen Start-Frame mit dem gleichen Startkapital, einen Netto-Account-Wert von etwa 26.000 an. (Ich habe einen 7,5 langfristigen Kapitalertragsteuersatz angenommen.) Das ist also eine marktgewinnliche Strategie. I8217m nicht verrückt darüber, weil ich viel mehr konservativ über meine Drawdowns bin, aber ich präsentiere es hier für Ihre Erbauung, weil 8211 trotz meiner Vorbehalte 8211 es noch schlägt Buy amp Hold. Standard-Haftungsausschluss: nur weil dieser Handel in der Vergangenheit gearbeitet hat, ist absolut keine Garantie, dass es in der Zukunft funktionieren wird. Wenn you8217d wie mehr Informationen über diesen Handel oder über die Verwendung der Analyse-Tool in Ihrem eigenen Handel, kontaktieren Sie mich. Teile das: