Interpretation eines Strategie-Performance-Reports Die heutigen Marktanalyse-Plattformen erlauben es den Händlern, die Performance von Trading-Systemen schnell zu überprüfen und ihre Effizienz und ihre potenzielle Rentabilität zu bewerten. Diese Performance-Metriken werden in der Regel in einem Strategie-Performance-Bericht, eine Zusammenstellung von Daten auf der Grundlage verschiedener mathematischer Aspekte einer Systemleistung angezeigt. Ob auf hypothetische Ergebnisse oder aktuelle Handelsdaten, gibt es Hunderte von Performance-Metriken, die verwendet werden können, um ein Handelssystem zu bewerten. Händler entwickeln oft eine Vorliebe für die Metriken, die für ihren Trading-Stil am nützlichsten sind. Während sich die Händler natürlich auf eine Zahl stoßen können - insgesamt Nettogewinn. Zum Beispiel - es ist wichtig zu verstehen und zu überprüfen, viele der Performance-Metriken, bevor sie Entscheidungen über die potenzielle Rentabilität des Systems. Zu wissen, was in einem Strategie-Performance-Bericht zu suchen, können Händler helfen, objektiv analysieren ein System Stärken und Schwächen. (Für einen Hintergrund siehe unser Trading Systems Tutorial.) Strategie Performance Reports Ein Strategie Performance Report ist eine objektive Bewertung einer Systemleistung. Ein Satz von Handelsregeln kann auf historische Daten angewendet werden, um zu bestimmen, wie er während des angegebenen Zeitraums durchgeführt hätte. Dies wird als Backtesting bezeichnet und ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die ein Handelssystem testen wollen, bevor es es auf den Markt bringt. Die meisten Marktanalyse-Plattformen erlauben es den Händlern, einen Strategie-Performance-Bericht beim Backtesting zu erstellen. Händler können auch Strategie-Performance-Berichte für aktuelle Handelsergebnisse erstellen. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Performance-Zusammenfassung aus einem Strategie-Performance-Bericht, der eine Vielzahl von Performance-Metriken enthält. Die Metriken sind auf der linken Seite des Berichts aufgelistet, die entsprechenden Berechnungen finden sich auf der rechten Seite, getrennt in Spalten von allen Trades, lange Trades und Short Trades. Abbildung 1 - Die Vorderseite eines Strategieleistungsberichts ist die Leistungsübersicht. Die in diesem Artikel identifizierten Schlüsselkennzahlen werden unterstrichen. Zusätzlich zu der in Abbildung 1 dargestellten Performance-Zusammenfassung können Strategie-Performance-Berichte auch Handelslisten, periodische Renditen und Performance-Graphen enthalten. Die Handelsliste gibt einen Bericht über jeden Handel, der aufgenommen wurde, einschließlich Informationen wie die Art des Handels (lang oder kurz), das Datum und die Uhrzeit, Preis, Nettogewinn, kumulative Gewinn und Prozent Gewinn. Die Handelsliste erlaubt den Händlern genau zu sehen, was bei jedem Handel passiert ist. Durch das Betrachten der periodischen Renditen für ein System können Händler die Leistung in tägliche, wöchentliche, monatliche oder jährliche Segmente abbilden. Dieser Abschnitt ist hilfreich bei der Ermittlung von Gewinnen oder Verlusten für einen bestimmten Zeitraum. Händler können schnell beurteilen, wie ein System auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Basis durchgeführt wird. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Handel, es ist die kumulative Gewinne (oder Verluste), die wichtig sind. Blick auf einen Handelstag oder eine Handelswoche ist nicht so bedeutsam wie die monatlichen und jährlichen Daten zu betrachten. Eine der schnellsten Methoden zur Analyse von Strategie-Performance-Bericht ist die Performance-Grafik. Dies zeigt die Handelsdaten in einer Vielzahl von Wegen aus einem Balkendiagramm, das den monatlichen Nettogewinn zeigt, zu einer Eigenkapitalkurve. In jedem Fall bietet der Leistungsdiagramm eine visuelle Darstellung aller Trades in der Periode, so dass Händler schnell feststellen können, ob ein System bis zu Standards arbeitet oder nicht. Abbildung 2 zeigt zwei Leistungsdiagramme: eine als Balkendiagramm des monatlichen Nettogewinns der anderen als Eigenkapitalkurve. (Um mehr zu erfahren, schau dir den Weg zu den besseren Rücksendungen an.) Abbildung 2 - Jeder Leistungsdiagramm stellt die gleichen Handelsdaten dar, die in verschiedenen Formaten gezeigt werden. Key Metrics Ein Strategie-Performance-Bericht kann eine enorme Menge an Informationen über eine Trading-System-Performance enthalten. Während alle Statistiken wichtig sind, ist es hilfreich, den anfänglichen Umfang auf fünf wichtige Leistungskennzahlen zu verkleinern: Gesamt Nettogewinn Profit Faktor Prozent Profitables Durchschnittes Nettoergebnis Maximaler Drawdown Diese fünf Metriken bieten einen guten Ausgangspunkt für die Prüfung eines potenziellen Handelssystems oder der Bewertung Ein Live-Handelssystem. Summe Nettogewinn Der Gesamtnettogewinn stellt die Deckung eines Handelssystems über einen bestimmten Zeitraum dar. Diese Metrik wird berechnet, indem man den Bruttoverlust aller verlierenden Trades (einschließlich Provisionen) vom Bruttogewinn aller Gewinnen abzieht. In Abbildung 1 wird der Gesamtgewinn berechnet als: Während viele Händler den Nettogewinn als primäre Mittel zur Messung der Handelsleistung nutzen, kann die Metrik allein irreführend sein. Von sich aus kann diese Metrik nicht feststellen, ob ein Handelssystem effizient arbeitet, noch kann es die Ergebnisse eines Handelssystems auf der Grundlage des Risikos, das aufrechterhalten wird, normalisieren. Während sicherlich eine wertvolle Metrik, sollte der Gesamtgewinn im Zusammenspiel mit anderen Performance-Metriken betrachtet werden. (Für mehr, siehe Gewinn in einer Nachzucht-Wirtschaft.) Gewinnfaktor Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn dividiert durch den Bruttoverlust (einschließlich Provisionen) für die gesamte Handelsperiode. Diese Performance-Metrik bezieht sich auf den Gewinn pro Risikoeinheit, wobei Werte größer als eins sind, die ein rentables System angeben. Als Beispiel zeigt der in Abbildung 1 dargestellte Strategieleistungsbericht, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1,98 aufweist. Dies wird durch die Aufteilung des Bruttogewinns durch den Bruttoverlust berechnet: Dies ist ein vernünftiger Gewinnfaktor und bedeutet, dass dieses System einen Gewinn erzielt. Wir alle wissen, dass nicht jeder Handel ein Gewinner sein wird und dass wir Verluste erlangen müssen. Die Profitfaktor-Metrik hilft den Händlern, das Ausmaß zu analysieren, in dem die Gewinne größer sind als die Verluste. Die obige Gleichung zeigt den gleichen Bruttogewinn wie die erste Gleichung, ersetzt aber einen hypothetischen Wert für den Bruttoverlust. In diesem Fall ist der Bruttoverlust größer als der Bruttogewinn, was zu einem Gewinnfaktor führt, der kleiner als einer ist. Das wäre ein System zu verlieren. Prozent profitabel Der prozentuale Gewinn ist auch als Gewinnwahrscheinlichkeit bekannt. Diese Metrik wird berechnet, indem die Anzahl der Gewinne durch die Gesamtzahl der Trades für einen bestimmten Zeitraum dividiert wird. In dem in Abbildung 1 dargestellten Beispiel wird der prozentuale Profit wie folgt berechnet: Der ideale Wert für die prozentuale Profitabilität variiert je nach Art des Traders. Händler, die in der Regel für größere Züge gehen, mit größeren Gewinnen, erfordern nur einen niedrigen prozentualen Gewinn, um ein Sieger-System zu erhalten. Dies ist, weil die Trades, die gewinnen (das sind rentabel) sind in der Regel ziemlich groß. Ein gutes Beispiel dafür ist der Trend nach den Händlern. So wenige wie 40 von Trades könnten rentabel sein und noch ein sehr profitables System produzieren, weil die Trades, die gewinnen, dem Trend folgen und in der Regel große Gewinne erzielen. Die Trades, die nicht gewinnen, sind in der Regel für einen kleinen Verlust geschlossen. Intraday-Trader und besonders Skalierer. Die schauen, um kleine Menge auf jedem einzelnen Handel zu gewinnen, während das Risiko einer ähnlichen Menge erfordert eine höhere prozentuale rentable Metrik, um ein Sieger-System zu schaffen. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Sieger-Trades neigen dazu, in der Nähe zu den verlierenden Trades zu sein, um dort voran zu kommen, muss ein deutlich höherer Prozentsatz profitabel sein. Mit anderen Worten, mehr Trades müssen Gewinner sein, da jeder Sieg relativ klein ist. (Um mehr zu erfahren, siehe Scalping: Kleine Quick Profits können hinzufügen.) Durchschnittlicher Trade Net Profit Der durchschnittliche Handelsgewinn ist die Erwartung des Systems: Es repräsentiert die durchschnittliche Geldmenge, die gewonnen oder verloren wurde pro Handel. Der durchschnittliche Handelsgewinn wird berechnet, indem der Gesamtgewinn durch die Gesamtzahl der Geschäfte dividiert wird. In unserem Beispiel aus Abbildung 1 wird der durchschnittliche Handelsgewinn wie folgt berechnet: Mit anderen Worten, im Laufe der Zeit könnten wir erwarten, dass jeder von diesem System erzeugte Handel durchschnittlich 452,79 beträgt. Dies berücksichtigt sowohl den Gewinn als auch den Verliererhandel, da er auf dem Gesamtgewinn beruht. Diese Zahl kann von aoutlier geschoben werden, ein einzelner Handel, der einen Gewinn (oder Verlust) um ein Vielfaches größer als ein typischer Handel schafft. Ein Ausreißer kann unrealistische Ergebnisse durch Überblasen des durchschnittlichen Handelsgewinns schaffen. Ein Ausreißer kann ein System deutlich mehr (oder weniger) rentabel erscheinen, als es statistisch ist. Der Ausreißer kann entfernt werden, um eine genauere Auswertung zu ermöglichen. Wenn der Erfolg des Handelssystems im Backtesting von einem Ausreißer abhängt, muss das System weiter verfeinert werden. Maximum Drawdown Die maximale Drawdown-Metrik bezieht sich auf das Worst-Case-Szenario für eine Handelszeit. Es misst die größte Distanz oder Verlust aus einer früheren Gerechtigkeitsperiode. Diese Metrik kann dazu beitragen, die Menge des Risikos, die einem System entsteht, zu messen und festzustellen, ob ein System auf der Grundlage der Kontogröße praktisch ist. Wenn der größte Geldbetrag, den ein Händler riskieren will, geringer ist als der maximale Drawdown, ist das Handelssystem für den Händler nicht geeignet. Es sollte ein anderes System mit einem kleineren maximalen Drawdown entwickelt werden. Diese Metrik ist wichtig, weil es eine Reality-Check für Händler ist. Fast jeder Händler könnte eine Million Dollar machen - wenn sie zehn Millionen riskieren könnten. Die maximale Drawdown-Metrik muss im Einklang mit den Händlern Risikotoleranz und Trading-Account-Größe sein. (Weitere Informationen finden Sie unter Schützen Sie sich vor Marktverlust.) Die Bottom Line Strategy Performance Berichte, ob auf historische oder Live-Trading-Ergebnisse angewendet werden können ein leistungsfähiges Werkzeug für die Unterstützung der Händler bei der Bewertung ihrer Handelssysteme. Während es einfach ist, die Aufmerksamkeit auf die untere Zeile zu zahlen. Oder insgesamt Nettogewinn - wir alle wollen wissen, wie viel Geld ein System macht - zusätzliche Leistungsmesswerte können eine umfassendere Sicht auf eine Systemleistung bieten. (Um mehr zu erfahren, schau mal deine eigenen Handelsstrategien an.) Es ist erstaunlich, wie viele Händler, besonders Newbie-Händler, betonen, wie dieses oder jenes System 80 oder 90 der Zeit gewinnt, als ob das das Einzige ist, worauf es ankommt. Wenn in der Tat nur die Kombination der Erfolgsquote zuzüglich des Rendite-Verhältnisses der Trades als Ganzes analysiert werden sollte. Lets sagen zum Beispiel sind Sie ein Währungshändler, der ein mechanisches System hat, das 90 der Trades im Rücktest gewinnt. Das sind 9 Gewinner aus 10 Trades. Nun, wenn dieser Verlierer groß genug ist, kann er alle Gewinne der vorherigen 9 Gewinner auslöschen, was zu einem flachen Kontostand führt. Das ist das typische Verhalten der Skalierer. Wenn die Risiko-Belohnung in Ihrem System ist 9: 1, das ist Ihr Risiko ist in der Regel 9-mal größer als Ihr Ziel-Profit, dann gewinnen 90 Ihrer Trades bedeutet, dass Sie kein Geld machen, nachdem alle. So ist es wirklich wichtig, über riskreward zu sprechen, wenn man gewinnt Prozentsatz erwähnte, sonst reden über Erfolgsrate ist bedeutungslos. Andere Händler werden die günstigen Risiko-Belohnungen begünstigen, wo Ihr Risiko kleiner ist als Ihre potenzielle Belohnung. Normalerweise ist 1: 2 oder 1: 3 erwünscht. Dann werden sie so besessen darüber, dass sie auf Ihr System schauen und wird immer sagen, gut Ihr typisches Risiko ist nur 1: 0.8 (Das ist Ihre Gewinner sind im Durchschnitt 80 die Größe Ihrer Verlierer, so verlieren Trades sind größer) , Also das ist kein gutes System, das sofort zu Schlussfolgerungen springt. Allerdings könnte Ihr 1: 0.8 Risiko-Belohnungssystem 75 der Zeit gewinnen, was es zu einem sehr gültigen und rentablen System machen würde, unabhängig von der kritisierten ungünstigen Risikobereitschaft. Jetzt ein wenig Übung, um Systeme zu vergleichen. Wie kann ich feststellen, ob ein System eines 9: 1-Risiko-Belohnungs-Verhältnisses, das 92 der Zeit gewinnt, rentabler ist als ein System mit einem 1: 2-Risiko-Belohnungs-Verhältnis, das 50 der Zeit gewinnt. Diese Berechnung ist das, was als Gewinnfaktor bekannt ist . Die versucht zu bestimmen, wie viele Dollar Sie pro jeden Dollar Sie verlieren verlieren. So berechnen Sie den Profit Factor Simple: System Nummer 1: Gewinne 92 der Zeit. Das ist 92 Trades von 100. Risk Reward Ratio ist 9: 1 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner ist 1 der typische Verlierer wird 9. Jetzt machst du die Mathematik, 92 Gewinnen Trades von 1, das ist 92 in positiven Territorium. Versus 8 verliert Trades von 9 Dollar, das ist 72 verloren. Schließlich teilen Sie 9272 und das ist ein Profitfaktor von 1,28. Bedeutet, machst du 1.28 für jeden Dollar, den du verlierst. System Nummer 2: Gewinne 50 der Zeit. Das ist 50 Trades von 100. Risk Reward Ratio ist 1: 2 Bedeutung, wenn die typischen Gewinner ist 2 der typische Verlierer wird 1. Jetzt machst du die Mathematik, 50 Gewinnen Trades von 2, das ist 100 in positiven Territorium. Versus 50 verliert Trades von 1 Dollar, das sind 50 verloren. Schließlich teilen Sie 10050 und das ist ein Profitfaktor von 2.00. Ihre Strategie macht 2 für jeden Dollar, den es verliert. Ein Gewinnfaktor unter 1 bedeutet, dass das System nicht gut ist, a. k.a es verliert Geld. Ein Gewinnfaktor von 1 bedeutet, dass Ihr System keine besondere Kante hat: es verliert die gleiche Menge an Dollar, die es gewinnt. Ich würde sagen, ein Profitfaktor nördlich von 1,25 ist wahrscheinlich eine gute Zahl, die impliziert (über lange Zeiträume und statistisch genug Daten) eine mögliche reale Kante. System Nummer zwei hat einen höheren Gewinnfaktor. Es macht mehr Geld für jeden Dollar, den es verliert. Nun, das allein bedeutet nicht, dass die Systemnummer 2 besser ist. Wir haben den Chancenfaktor berücksichtigt. Wie oft ist die Systemnummer 2 Handel, obwohl der Profitfaktor dieses Systems viel höher ist als der erste, vielleicht handelt es sich nur einmal im Monat, während der erste 15 mal jeden Monat handelt. In diesem Fall möchten Sie vielleicht System Nummer eins betrachten, denn obwohl es einen kleineren Gewinnfaktor hat, sind die Chancen viel häufiger und es kann Ihnen mehr Geld in absoluten Zahlen am Ende geben. Zur gleichen Zeit gibt es die Unentschieden zu berücksichtigen. Was ist die schlimmste Zeit der Verluste Ihres Systems Wie viel Geld in Prozent hat es über einen beliebigen Zeitraum verliert Wie lange war das System in einem Ausfall während seiner schlimmsten Periode beteiligt Alle diese Faktoren müssen bei der Auswahl Ihres Systems berücksichtigt werden , Wie dein psychologisches Profil bestimmt, welches man dich wohl fühlt. Am Ende ist es wichtig zu wissen, dass der Prozentsatz der Gewinner allein nicht das ist, was eine System-Rentabilität bestimmt. Nur die Kombination von Prozentsätzen der Gewinner plus typisches Risiko-Verhältnis-Verhältnis der Trades kann Ihnen ein echtes Bild darüber, wie rentabel ein System ist. Auch immer bewusst sein, dass, um Ihr System theres viel mehr zu bewerten, als nur die Risiko-Belohnung-Verhältnis oder die Erfolgsquote zu wählen. Gehen Sie auf den Grund dieser Seite, um zu sehen, die Legal StuffNew Trading System mit Profit Factor 8.42 Ive Handel Forex für ein Jahr jetzt. Ive lese nie so viel Info in meinem Leben. Ich habe endlich angefangen, meine eigene EA auf einige benutzerdefinierte Indikatoren zu kratzen, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe. Seit dem 8. Januar 2016 ist mein Konto um 25 Wachstum. Ive bezahlt eine Firma, um meine EA zu schaffen, aber ich muss es bearbeiten, aber einen Filter darauf. Ich weiß, was mein Filter ist, ich brauche nur jemanden, der es macht. Ich werde mehr dann glücklich teilen meine EA mit der Person, die dies tun kann. AUDUSD PF 8.42 EURUSD PF 3.42 Jeder Teilnehmer Wenn nicht, werde ich das Unternehmen nur bezahlen, um es zu bearbeiten. Vielen Dank für das Lesen Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Joined Mai 2014 Status: Mitglied 24 Beiträge seit Jul 2015 Status: BS Fuc (k) tory 102 Beiträge Hallo, ich habe Forex für ein Jahr gehandelt. Ive lese nie so viel Info in meinem Leben. Ich habe endlich angefangen, meine eigene EA auf einige benutzerdefinierte Indikatoren zu kratzen, die ich aus dem Internet heruntergeladen habe. Seit dem 8. Januar 2016 ist mein Konto um 25 Wachstum. Ive bezahlt eine Firma, um meine EA zu schaffen, aber ich muss es bearbeiten, aber einen Filter darauf. Ich weiß, was mein Filter ist, ich brauche nur jemanden, der es macht. Ich werde mehr dann glücklich teilen meine EA mit der Person, die dies tun kann. AUDUSD PF 8.42 EURUSD PF 3.42 Jeder Teilnehmer Wenn nicht, werde ich das Unternehmen nur bezahlen, um es zu bearbeiten. Danke fürs Lesen. Falscher Faden Gehen Sie auf Platform Tech-viele Coder, die dort sitzen. Hallo, ich habe Forex für ein Jahr jetzt gehandelt. 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